Destacar el modelo OpenGradient: Modelo de pronóstico de volatilidad GARCH Rolling Hoy estamos destacando un modelo GARCH en nuestro hub de modelos para el pronóstico de volatilidad por minutos de ETH. Generando pronósticos de volatilidad reales en producción. 🧵👇🏻

Los rendimientos de criptomonedas de alta frecuencia se desvían materialmente de las suposiciones normales. Como se muestra en la imagen, la distribución empírica exhibe: • Curtosis excesiva (~7.98 frente a 3 bajo normalidad) • Comportamiento de cola pesada • Probabilidad elevada de observaciones extremas • Estructura de varianza no constante Estas características invalidan las suposiciones de cola delgada y varianza constante.

A nivel de minutos, las series de retorno exhiben una persistente agrupación de volatilidad. Como se muestra en la imagen, los períodos de compresión son seguidos por explosiones de inestabilidad. La varianza evoluciona a lo largo del tiempo en lugar de permanecer constante. Este comportamiento motiva un marco de varianza condicional.