Destacado del modelo OpenGradient: Modelo de Previsión de Volatilidad Rolling GARCH Hoy destacamos un modelo GARCH en nuestro centro de modelos para la previsión minuciosa de volatilidad de ETH. Generando previsiones reales de volatilidad en producción. 🧵👇🏻

Los retornos cripto de alta frecuencia se desvían sustancialmente de las suposiciones normales. Como se muestra en la imagen, la distribución empírica exhibe: • Kurtosis excesiva (~7,98 frente a 3 bajo normalidad) • Comportamiento de cola pesada • Probabilidad elevada de observaciones extremas • Estructura de varianza no constante Estas características invalidan las suposiciones de cola delgada y varianza constante.

A nivel minuto, las series de retornos presentan un agrupamiento persistente de volatilidad. Como se muestra en la imagen, los periodos de compresión van seguidos de ráfagas de inestabilidad. La varianza evoluciona con el tiempo en lugar de permanecer constante. Este comportamiento motiva un marco de varianza condicional.