La grande époque des RWA perp arrive bientôt ! Actuellement, le problème des contrats d'actions est que la liquidité est très faible le week-end, les marchés traditionnels étant fermés, les teneurs de marché ne peuvent pas couvrir leurs positions, ce qui entraîne naturellement un élargissement des spreads et une diminution des ordres et des paris des utilisateurs. Les solutions existantes ne sont pas parfaites. 1. tradeXYZ utilise une moyenne mobile le week-end, mais dès que le week-end arrive, le volume de transactions chute directement de 70 % à 80 %, et il y a un risque de manipulation. 2. Ostium utilise son propre pool, mais force la liquidation des positions des utilisateurs le week-end, les obligeant à réduire leur levier. C'est difficile à utiliser pour les utilisateurs et pour la découverte des prix. Nous n'attendons que le déploiement des projets de Nasdaq et de la NYSE pour que la prochaine ère de PerpDEX puisse commencer !