Trappola più facile da cadere quando si crea un bot di trading: Overfitting. In particolare, man mano che la frequenza di trading o la frequenza dei dati aumenta, è fondamentale considerare aspetti come i costi di trading, lo slippage, la liquidità, ecc. Anche se si considera tutto questo e il backtest sembra perfetto, nella maggior parte dei casi, il forward testing rivela che è spazzatura. Inoltre, anche il backtesting stesso può comportarsi in modo diverso in mercati rialzisti/bearish/sideways; a volte funziona e altre volte no, anche in un mercato rialzista. In realtà, è difficile persino creare un bot che operi su base giornaliera o settimanale. Un bot di trading perfetto! Non esiste. È destinato a fallire prima o poi. Per superare questo, è essenziale creare più bot per diversificare i timeframe e le strategie.