Na de ongunstige $50M swap op onze interface van vandaag, is er veel verwarring over slippage die ik graag wil verduidelijken: Slippage is de tolerantiebuffer op een marktorder: hoeveel de uiteindelijke vulprijs kan afwijken van de gequote prijs door marktbeweging tussen ondertekening en uitvoering. Op de Aave-interface wordt de voorgestelde slippage algoritmisch berekend op basis van de volatiliteit van het activapaar en de ordergrootte. Aangezien we zowel marktorders (met aanpasbare slippage) als limietorders aanbieden, zijn onze schattingen van slippage en kosten afgestemd op de uitvoeringstijd. Gebruikers kunnen het altijd strakker maken (of limietbedragen instellen) en krijgen doorgaans een surplus terug dankzij het veilingmechanisme van @CoWSwap. In dit geval heeft de gebruiker een marktorder verzonden met de voorgestelde slippage van 1,21%. Maar het kernprobleem was niet de slippage, het was gewoon de geaccepteerde quote met 99% prijsimpact: Zoals je zelf kunt bevestigen op de CoW-explorer, bevat de order een quote-veld dat de oorspronkelijke koers (50M USDT -> <140 AAVE) toont die aan de gebruiker werd gepresenteerd vóór kosten en slippage. Het was al een zeer slechte koers. Alle interacties zijn ook geverifieerd via interne analyses, en de gebruiker ontving zelfs een surplus van 0,7%, wat bevestigt dat de swapmechanica precies werkte zoals bedoeld. Dankzij onze open-source aard kan iedereen dit reproduceren. Dus, de prijsimpactwaarschuwing werd weergegeven. Het selectievakje was aangevinkt, helaas. Terwijl we werken aan sterkere waarborgen voor al onze gebruikers, zullen we altijd geloven in permissionless DeFi.