Um ex-MD da Goldman, que negociou gás natural por 12 anos, acha que modelos sistemáticos de negociação podem ter falhas fatais quando aplicados a commodities. "Se essa estratégia fosse rodando em 2015, não haveria possibilidade de o mercado de ouro negociar 4.000." - muito menos 5.000 O modelo não tem dados do que nunca aconteceu. "O que você viu nas últimas oito semanas — preços se tornando verticais — isso não é encontrado na história do mercado do ouro em lugar nenhum." Então o algoritmo faz com que ele diminua. Na segunda semana. Na terceira semana. "Acho que os humanos importam." Todo quant que acha que resolveu a detecção de regime precisa responder a isso.