OpenGradient Modeli Öne Çıkıntısı: Rolling GARCH Volatilite Tahmin Modeli Bugün, ETH dakika volatilitesi tahmini için model merkezimizde bir GARCH modelini öne çıkarıyoruz. Üretimde gerçek volatilite tahminleri üretiyoruz. 🧵👇🏻

Yüksek frekanslı kripto getirileri normal varsayımlardan önemli ölçüde sapır. Görselde gösterildiği gibi, ampirik dağılım şunları gösterir: • Aşırı kurtosis (~7.98 vs 3 normal) • Ağır kuyruklu davranış • Aşırı gözlem olasılığının artması • Sabit olmayan varyans yapısı Bu özellikler, ince kuyruklu, sabit varyans varsayımlarını geçersiz kılar.

Dakika seviyesinde, dönüş serileri sürekli volatilite kümelenmesi gösterir. Görselde gösterildiği gibi, sıkıştırma dönemlerinden sonra istikrarsızlık patlamaları gelir. Varyans, sabit kalmak yerine zamanla gelişir. Bu davranış, koşullu bir varyans çerçevesini motive eder.