Попередні стратегії були засновані на BTC-тестах, і багато людей цікавилися, чи можна все ж застосувати перехід на ETH. Сьогодні ми використаємо той самий метод для бектестування на ETH. Параметри не змінюються, але все одно: - Купувати пут, коли IVP + вище MA200. - $100 на тиждень, 10Δ уявний, п'ятирічний бектест (2021.03–2026.03). - 3 вікна (14.07.30 днів) × 3 пороги (>P70/P80/P90), загалом 9 комбінацій. Конкретні результати зворотного тестування показані на матричній діаграмі: - BTC: Заробляйте гроші на 8 комбінаціях до 4.9x (7D>P80, 18 транзакцій). - ETH: 8 комбінацій для заробітку, до 3.2x (7D>P90, 16 транзакцій). Підсумовуючи, цю стратегію все ще можна застосовувати в ETH без зміни параметрів, але вона менш ефективна. 1) Чому працює крос-валюта? Денна кореляція доходності BTC та ETH 0,82. За останні п'ять років BTC впав більш ніж на 5% за один день загалом 76 днів, а ETH впав 76 разів у тому ж напрямку — 100%. Вони навряд чи впали разом, але кожного разу падають. ETH впав у середньому на 8,6% за цей 76-денний екстремальний ринок, тоді як BTC впав у середньому на 7,3%. 2) Чому ETH впав сильніше, а повернення від путу було нижчим? Тому що ринок заздалегідь оцінив волатильність ETH. За останні 5 років середній DVOL ETH становив 75, що на 24% більше, ніж у BTC 62. ETH впав ще на 18% на екстремальних ринках, але IV отримав премію на 24%, а ціноутворення опціонів з'їло довготривале падіння.