Cái bẫy dễ mắc phải nhất khi tạo bot giao dịch AI. Overfitting. Đặc biệt, khi tần suất giao dịch hoặc tần suất dữ liệu tăng lên, những yếu tố cần xem xét hơn nữa là chi phí giao dịch, trượt giá, tính thanh khoản, v.v. Dù có xem xét tất cả những điều này và thuật toán được viết ra và backtest trông hoàn hảo đến đâu, thì khi thử nghiệm thực tế, hầu hết đều trở thành rác. Ngoài ra, ngay cả việc backtest cũng có thể khác nhau trong các thị trường bull/bear/sideways, có những lúc có hiệu quả và có lúc không. Thực tế là ngay cả bot giao dịch theo khung thời gian ngày hay tuần cũng không dễ dàng để tạo ra. Một bot giao dịch hoàn hảo! Không có cái gọi là như vậy. Cuối cùng cũng sẽ thất bại. Để vượt qua điều này, việc tạo ra nhiều bot với sự đa dạng về khung thời gian, chiến lược là điều cần thiết.