Ловушка, в которую легче всего попасть при создании торгового бота AI. Переобучение.
Особенно, чем чаще происходят сделки или чем выше частота данных, тем больше нужно учитывать такие аспекты, как торговые издержки, проскальзывание, ликвидность и так далее.
Учитывая все это, даже если алгоритм написан и бэктест выглядит идеально, при проведении форвард-тестирования он оказывается мусором в большинстве случаев.
Кроме того, сам бэктест может показывать разные результаты даже в бычьем рынке: иногда он работает, а иногда нет.
На самом деле, даже создание бота, который торгует на дневных или недельных графиках, не так уж и просто.
Совершенного торгового бота! Такого не существует. В какой-то момент он обязательно потерпит неудачу. Чтобы это преодолеть, необходимо создать несколько ботов с разнообразием таймфреймов и стратегий.