Řecké živé ploty Volland SPX Řecké zajištění (SPX) odhaduje, kolik denního obchodu budou obchodníci muset podniknout, aby zůstali chráněni proti změnám cen SPX a opcí. Delta zajištění (~$41,65 miliardy): zajištění proti pohybům cen SPX; Velmi vysoké číslo naznačuje, že mohou být vyžadovány značné podkladové obchodní toky. Vega zajištění (~6,44 miliardy USD): zajištění proti změnám implikované volatility; Velké kladné číslo naznačuje silnou citlivost na změny volatility. Theta živé ploty (~-$84,05M): dopad způsobený časovým úpadkem; Negativní hodnota naznačuje, že časový úbytek mírně snižuje celkovou potřebu zajištění ochrany. Řecké zajištění: čisté notionalní dealer zajištění, které musí být provedeno do konce dne @wizofops Zdroj: