Sellas griegas de la Volland SPX La cobertura griega (SPX) estima la cantidad diaria que los operadores de trading pueden necesitar hacer para mantenerse cubiertos frente a los cambios en el SPX y la fijación de precios de opciones. Cobertura delta (~41,65 mil millones de dólares): cobertura contra movimientos de precio del SPX; una cifra muy grande sugiere que podrían ser necesarios flujos subyacentes de negociación. Cobertura Vega (~$6,44 mil millones): cobertura frente a cambios en la volatilidad implícita; un número positivo elevado indica una fuerte sensibilidad a los cambios de volatilidad. Cobertura theta (~-84,05 millones de dólares): impacto por decaimiento temporal; La cifra negativa sugiere que la decadencia temporal está reduciendo ligeramente las necesidades generales de cobertura. Cobertura griega: cobertura neta nominal para el dealer que debe aplicarse antes de que acabe el día @wizofops Fuente: