Volland SPX Grekisk Häckning Greek Hedging (SPX) uppskattar hur mycket handlare kan behöva göra dagligen för att hålla sig säkrade mot förändringar i SPX- och optionspriser. Delta-hedging (~41,65 miljarder dollar): säkring mot prisrörelser i SPX; En mycket stor siffra tyder på att betydande underliggande handelsflöden kan behövas. Vega-säkring (~6,44 miljarder dollar): skydd mot förändringar i implicit volatilitet; Ett stort positivt tal indikerar stark känslighet för volatilitetsskiften. Theta-skydd (~-84,05 miljoner dollar): påverkan från tidsförfall; Den negativa siffran tyder på att tidsavvikelsen minskar det totala säkringsbehovet något. Grekisk säkring: nettosäkringsförsäkring för nominell handlare som måste tillämpas innan dagens slut @wizofops Källa: