Volland SPX Griekse Hedging Griekse Hedging (SPX) schat het dagelijkse bedrag dat handelaren mogelijk moeten verhandelen om zich te beschermen tegen veranderingen in SPX en optieprijzen. Delta hedging (~$41,65B): bescherming tegen prijsbewegingen van SPX; een zeer groot bedrag suggereert dat er aanzienlijke onderliggende handelsstromen nodig kunnen zijn. Vega hedging (~$6,44B): bescherming tegen veranderingen in impliciete volatiliteit; een groot positief getal geeft sterke gevoeligheid aan voor volatiliteitsverschuivingen aan. Theta hedging (~-$84,05M): impact van tijdsverval; het negatieve getal suggereert dat tijdsverval de totale hedgingbehoeften iets vermindert. Griekse hedging: netto nominale dealerhedging die aan het einde van de dag moet worden toegepast @wizofops Bron: