Cobertura grega de Volland SPX O Hedging Grego (SPX) estima o valor diário de negociações que os dealers podem precisar fazer para se manter protegido contra mudanças no SPX e na precificação das opções. Cobertura Delta (~$41,65 bilhões): cobertura contra movimentos de preço do SPX; Um número muito grande sugere que fluxos substanciais de negociação subjacente podem ser necessários. Cobertura Vega (~$6,44 bilhões): cobertura contra mudanças na volatilidade implícita; um número alto e positivo indica forte sensibilidade a mudanças de volatilidade. Cobertura theta (~-$84,05 milhões): impacto da decadência temporal; O valor negativo sugere que a decomposição do tempo está reduzindo ligeiramente as necessidades gerais de cobertura. Cobertura grega: cobertura notional líquida para dealers que precisa ser aplicada até o final do dia @wizofops Fonte: