Cobertura griega de SPX La cobertura griega (SPX) estima la cantidad diaria de operaciones que los dealers pueden necesitar realizar para mantenerse cubiertos contra cambios en el SPX y en la valoración de opciones. Cobertura Delta (~$41.65B): cobertura contra movimientos de precios del SPX; una cifra muy grande sugiere que pueden ser necesarios flujos de operaciones subyacentes sustanciales. Cobertura Vega (~$6.44B): cobertura contra cambios en la volatilidad implícita; un número positivo grande indica una fuerte sensibilidad a los cambios de volatilidad. Cobertura Theta (~-$84.05M): impacto de la depreciación temporal; la cifra negativa sugiere que la depreciación temporal está reduciendo ligeramente las necesidades generales de cobertura. Cobertura griega: cobertura neta nominal que los dealers necesitan aplicar al final del día @wizofops Fuente: