Volland SPX Greek Hedging Il Greek Hedging (SPX) stima l'importo giornaliero di trading che i dealer potrebbero dover effettuare per rimanere coperti contro le variazioni nei prezzi di SPX e delle opzioni. Delta hedging (~$41.65B): copertura contro i movimenti di prezzo di SPX; una cifra molto grande suggerisce che potrebbero essere necessari flussi di trading sottostanti sostanziali. Vega hedging (~$6.44B): copertura contro le variazioni della volatilità implicita; un numero positivo elevato indica una forte sensibilità ai cambiamenti di volatilità. Theta hedging (~-$84.05M): impatto dal decadimento temporale; la cifra negativa suggerisce che il decadimento temporale sta leggermente riducendo le necessità complessive di copertura. Greek hedging: copertura netta nominale dei dealer che deve essere applicata entro la fine della giornata @wizofops Fonte: