Volland SPX Greek Hedging Greek Hedging (SPX) ước tính số lượng giao dịch hàng ngày mà các nhà giao dịch có thể cần thực hiện để giữ vững vị thế phòng ngừa trước những thay đổi trong giá SPX và giá quyền chọn. Delta hedging (~$41.65B): phòng ngừa trước những biến động giá SPX; một con số rất lớn cho thấy có thể cần có dòng giao dịch cơ bản đáng kể. Vega hedging (~$6.44B): phòng ngừa trước những thay đổi trong độ biến động ngụ ý; một con số dương lớn cho thấy độ nhạy mạnh mẽ với những thay đổi về độ biến động. Theta hedging (~-$84.05M): tác động từ sự suy giảm theo thời gian; con số âm cho thấy sự suy giảm theo thời gian đang làm giảm nhẹ nhu cầu phòng ngừa tổng thể. Greek hedging: phòng ngừa dealer theo danh nghĩa ròng cần được áp dụng trước khi kết thúc ngày @wizofops Nguồn: