Hedging Grego SPX O Hedging Grego (SPX) estima a quantidade diária de negociações que os dealers podem precisar fazer para se manterem protegidos contra mudanças nos preços do SPX e das opções. Hedging Delta (~$41.65B): proteção contra movimentos de preço do SPX; um valor muito grande sugere que fluxos de negociação subjacentes substanciais podem ser necessários. Hedging Vega (~$6.44B): proteção contra mudanças na volatilidade implícita; um número positivo grande indica forte sensibilidade a mudanças na volatilidade. Hedging Theta (~-$84.05M): impacto da degradação do tempo; o número negativo sugere que a degradação do tempo está ligeiramente reduzindo as necessidades gerais de hedging. Hedging grego: hedging notional líquido que precisa ser aplicado até o final do dia @wizofops Fonte: