Греческое хеджирование SPX Греческое хеджирование (SPX) оценивает ежедневное количество торговых операций, которые могут понадобиться дилерам для защиты от изменений в SPX и ценах опционов. Хеджирование дельты (~41,65 млрд долларов): хеджирование против изменений цен SPX; очень большая цифра предполагает, что могут потребоваться значительные объемы торговых операций. Хеджирование веги (~6,44 млрд долларов): хеджирование против изменений подразумеваемой волатильности; большое положительное число указывает на сильную чувствительность к изменениям волатильности. Хеджирование теты (~-84,05 млн долларов): влияние временного распада; отрицательная цифра предполагает, что временной распад немного снижает общие потребности в хеджировании. Греческое хеджирование: чистое номинальное хеджирование дилеров, которое необходимо применить к концу дня @wizofops Источник: