Грецьке хеджування Volland SPX Грецьке хеджування (SPX) оцінює, скільки добової торгівлі дилерам може знадобитися, щоб залишатися захищеними від змін у SPX та ціноутворенні опціонів. Хеджування Delta (~$41.65B): хеджування проти рухів цін SPX; Дуже велика цифра свідчить, що можуть знадобитися значні базові торгові потоки. Хеджування Vega (~$6.44B): хеджування від змін імпліцитної волатильності; Велика позитивна цифра свідчить про сильну чутливість до змін волатильності. Хетаж Тета (~-$84.05M): вплив від розпаду часу; Негативна цифра свідчить, що занепад часу трохи зменшує загальні потреби в хеджуваннях. Грецьке хеджування: чисте умовне хеджування дилером, яке потрібно застосувати до кінця дня @wizofops Джерело: